📊 Все инструменты — оптимальный капитал при σ ≥ 1.2
Категории:
✓ NET — все колонки «Лучший/Худший NET», «ROI», «Год.» уже за вычетом свопов, РЕПО, комиссий и FX-спреда. Наведи курсор на NET-ячейку → покажет расклад затрат.
«Спред» — gross-раздвижка фьючерс vs спот, для справки.
1 GD = 31.1 GLDRUBF (по весу) · Si хеджит долларовую составляющую GD
01σ2σ3σ
1.20σ УМЕРЕННО Шанс моржа: ~32%
МОЕХ буфер
300 К₽
3%
💵 P&L при возврате к fair (всё в ₽)
Gross (α × нотионал)+45 К₽
Фандинг GLDRUBF (шорт получает)+5 К₽
РЕПО на заёмную часть−7 К₽
Комиссии−400 ₽
Пейаут пропу (5% с NET)−2 К₽
НЕТТО+40 К₽
ROI
4.10%
Годовых
~300%
Капитал
1.00 М₽
📊 Задействованный капитал
🎯 Четыре сценария
💼 Мои позиции — мой реальный портфель
Выбери торговую связку (это вкладки калькулятора) и контракт — связка добавится в портфель сразу с правильными ногами, тикерами и направлениями. Останется заполнить лоты и цену входа.
PnL по ноге = (текущая − вход) × направление × лоты × ₽/пункт. Текущая цена подтягивается автоматом для известных тикеров. Всё хранится в localStorage — пропадёт только при очистке данных сайта. Сохрани JSON через «Экспорт» если боишься потерять.
Позиций
0
Ног всего
0
Суммарный NET (₽) с учётом carry
0 ₽
Суммарный NET ($)
$0
🏦 Портфельный капитал
📊 Портфельная статистика (σ и VaR)
Нотионал портфеля
0 ₽
σ месячная
0%
σ 10-дневная
0%
VaR 1σ (10д)
0 ₽
VaR 2σ (10д)
0 ₽
Нет позиций — добавь ноги, укажи тип каждой стратегии, и увидишь σ-оценку риска портфеля с учётом корреляций между типами.
Таблица ног
Торговая связка:
#
Стратегия
Инструмент
Площадка
Направление
Лоты
Цена входа
Тек. цена
₽/пункт × лот
Дата входа
Дн
Маржа
σ
Carry ₽
PnL
NET ₽
Gross PnL:
0 ₽
Carry:
0 ₽
NET ₽ / $:
0 ₽
$0
Автосохранение в localStorage при каждом изменении
⚠️ Рекомендации и сигналы
Нет активных позиций.
✅ Реализовано
v0.0.8 — автоподтяг цен из ISS/TwelveData/Bitget ✅ ● = цена из live v0.0.8.b — матрица корреляций + σ портфеля ✅ через типы стратегий v0.0.8.d — торговые связки как шаблоны (один клик — все ноги) ✅ v0.0.9 — carry с даты входа + портфельное РЕПО + alerts ✅ текущая версия v0.0.10 — ручной swap override для форекс/Bitget (дабл-клик по Carry) v0.0.11 — конкретные quick-actions (сократить/добавить ноги)
⏳
Раздел в разработке
Каркас готов, движок расчётов появится в следующих версиях.
📊 Рыночные данные
₽/$
дн
%
💰 Капитал и плечо
$
:1
₽
×
%
Просадка от своего капитала, при которой проп закроет позицию
₽
Гарантийное обеспечение МОЕХ (авто-заполняется при смене инструмента)
%
💸 Издержки
пипс
пипс
+ = вам платят, − = вы платите. Активная сторона определяется автоматически по знаку раздвижки.
Тянутся из cTrader (свежие). Можно править вручную — calc сразу пересчитает.
$/oz
Разница bid−ask у брокера. Для EUR/USD и Gold ~0, для Platinum ~7$
%
Платится на заёмный капитал (ПСка − свои)
%
% от прибыли на МОЕХ, если она положительная
56 пипс
0.48% бэквордация
%
Пусто = считает из цен. Вбей %, чтобы прикинуть сценарий